Varyant sinyal programı İMKB'de işlem gören hisse senetlerinde de yıllardır başarıyla çalışmaktadır. Sistem hisse senetlerinin fiyat hareketlerini analiz eder ve bu analiz sonucuna göre yükselme potansiyeli gördüğü hisselerde AL sinyali verirken düşüş potansiyeli gördüğü hisselerde ise SAT sinyali verir. İşin en güzel yanı ise tüm bu analiz ve hesaplamaları yaparken sistemin otomatik olarak çalışmasıdır. Sistem tüm hesaplamaları kendisi yapar ve kullanıcıya sadece sinyalleri beklemek veya sinyallerin gereğini yapmak kalır. Kullanıcının hiçbir şekilde iyi bir bilgisayar kullanıcısı olması gerekmediği gibi sistemi hiçbir teknik analiz veya piyasa bilgisi olmayan yatırımcılar dahi rahatlıkla kullanabilir.

Gerek hisse senetleri piyasasındaki gerekse diğer tüm piyasalardaki trendler düz bir çizgi halinde devam etmez. Dalgalı yapıdadırlar ve büyük trendler genellikle daha küçük trendlerden oluşurlar. Yani bir hisse senedinin yükselişi veya düşüşü genellikle dalgalanma olmadan düz bir şekilde devam etmez. Arada düzeltme ismini verdiğimiz geri çekilmeler sıkça yaşanır. Bir sistem eğer her geri çekilmede sinyal yönünü değiştirecek olsa bu durumda büyük trendler devam ederken çok sayıda AL-SAT sinyali oluşacağından büyük trendlerden yeterince faydalanılamamış olur. Bu yüzden başarılı bir sinyal sisteminin güçlü filtreler sayesinde gereksiz sinyallerden kurtulmaya çalışması gerekir.

Varyant expert programı bir hisse senedinde yükseliş ihtimalinin yüksek olduğunu belirlediğinde AL sinyali üretir. AL sinyali üretildikten sonra piyasa yükselmeye başlarsa veya yükselişini sürdürürse Varyant sistemi de AL sinyalini mümkün mertebe korumaya çalışır. Varyant sisteminin temel stratejisi AL sinyali verildikten sonra  bir trend başladığında bu trendden sonuna kadar faydalanabilmektir. Bu yüzden erkenden SAT sinyali üretmeyerek trendden erken inmemeye çalışır. Amaç pozisyondan elde edilebilecek maksimum kazancı elde edebilmektir.

Sistemin herhangi bir hisse senedinde yukarı trend devam ettikçe AL sinyalini korumaya devam etmeye çalışması, herhangi bir AL sinyalinde elde edilecek kazanç potansiyelinin bir sınırının olmaması sonucunu da doğurur. Yani sistemin kazançlı işlemlerinin önü açıktır ve kazançlar çok büyük miktarlarda olabilir.

Aşağıdaki resimde Varyant sisteminin IZOCM hissesinde günlük grafikte ürettiği 2 örnek sinyal görünmektedir. Sistem IZOCM hissesinde 6 Aralık 2010'da 27,69 fiyatından AL sinyali üretmişti. SAT sinyali ise 24 Şubat 2011'de 50,63 seviyesinden gelmişti. Yukarı trendin devam ettiği yaklaşık 2,5 ayda hisse senedinin fiyatı birçok kez geri çekilme yaşamasına rağmen sistem bu geri çekilmelerde hiçbir şekilde gereksiz SAT sinyali üretmeden trendden sonuna kadar faydalanmayı başarmıştı.

Yatırım işi 100 metre koşusu değildir. Bir maratondur. Bir maratonda ise en önemli şey koşuda kalabilmektir. Koşudan erken ayrılmamak yani sermayeyi sıfırlamamak için zararların çok büyümeden kesilmesi gerekir. Yani mantıklı bir seviyeden SAT sinyali üretilmesi gerekir. Aksi takdirde zarar çok fazla büyüdüğünde ve belki de sermayeyi tükettiğinde ileride elde edilebilecek kazançlardan da mahrum kalınmış olur. Çünkü oyun dışında kalınmış olur.

Yeryüzünde hiçbir sinyal sisteminin veya hiçbir alım-satım stratejisinin her işlemde veya sinyalde kâr etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Varyant sinyal sisteminin de kârlı işlemleri bulunduğu gibi zararlı işlemleri de vardır. Ancak Varyant sistemi bir hisse senedinde AL sinyali verdikten sonra piyasanın düşüşe geçtiğini ve bu düşüşün de ciddi olduğunu yaptığı hesaplamalardan tespit ederse bu durumda AL sinyalinde uzun süre ısrar etmez. Zarar çok büyümeden makul ve mantıklı bir seviyeden SAT sinyali üretmeye çalışır. SAT sinyalinin verileceği fiyat seviyesi klasik bir stoploss mantığıyla belirlenmez. Yani sabit değildir. Sistem istatistiksel olasılık kuralları çerçevesinde geliştirilmiş olan formüllerle hisse senedinin hareket tarzına ve düşüşün şekline de bağlı olarak dinamik bir şekilde SAT sinyalinin verileceği fiyat seviyesini belirler. SAT sinyalinin verileceği fiyat seviyesi önceden belirlenmez. Sistem hisse senedinin güncel durumuna göre SAT sinyaline dinamik bir şekilde karar verir. 

Sistemin daha önce AL sinyali verilmiş olan bir hisse senedinde düşüş gerçekleştiğinde AL sinyalinde uzun süre ısrar etmeyerek zararı kısa kesmeye çalışması sistemin zararlı işlemlerindeki zarar miktarlarının sınırlı kalmasına neden olur. Diğer taraftan AL sinyali verildikten sonra hisse senedinin fiyatı yükselmeye devam ettiğinde sistemin kazanç için herhangi bir sınırı bulunmadığı için sistemin kazançlı işlemlerindeki kazanç miktarı nispeten çok daha büyük olabilmektedir. Yani kârlı işlemlerin bir sınırı yoktur ancak zararlı işlemlerin bir sınırı vardır. Bu yüzden herhangi bir hisse senedinde kârlı işlemlerdeki kâr ortalaması, zararlı işlemlerdeki zarar ortalamasından kat be kat fazla olabilmektedir ve böylece sistem belirli bir hisse senedindeki tüm işlemlerin neticesinde toplamda kazançlı çıkabilmektedir. Elimizdeki sistemin geçmiş işlemlerine ait somut ve kesin istatistiki veriler bu gerçeği açık bir şekilde ispatlamaktadır.

Aşağıdaki resimde Varyant'ın günlük periyottaki hisse sinyallerinden örnekler sunulmuştur. Sistem THYAO hisse senedinde AL sinyali verdikten sonra hissenin fiyatı düşüş trendine girmişti ve sistem henüz büyük düşüş yaşanmadan önce zararı minimum düzeyde tutmak için oldukça başarılı bir noktadan SAT sinyali üretmişti. Böylece zarar büyümeden SAT sinyali vererek yatırımcıyı büyük zararlardan korumuştu.

Varyant sinyal programı tüm hisse senetlerinde al sat sinyalleri üretir. Kullanıcı Varyant sistemini istediği hisse senedinin grafiğinin üzerine koyarak kullanabilir.

Her hisse senedinin kendine has hareket tarzı vardır. Bazı hisseler çok sert yükseliş ve düşüşler yapmaya eğilimli iken bazı hisse senetlerinin aşağı ve yukarı trendleri çok daha sakin ve dengeli olabilir. Bu tamanen o hisse senedinin derinliğine, işlem hacmine, o hissedeki büyük yatırımcıların karakterine vs. bağlıdır. Sağlam ve güçlü hisse senetleri genellikle tutarlı ve düzgün trendler yapma eğilimindeyken sığ ve spekülatif hisseler genellikle ani, kararsız ve tutarsız hareket etme eğiliminde olurlar. Hisselerdeki bu karakter farkından dolayı bazı hisselerin gelecek hareketlerini öngörmek diğerlerine göre daha zor veya daha kolay olabilir. Bunun doğal sonucu olarak Varyant sisteminin verimi de hisseden hisseye değişiklik gösterebilir. Fakat bu verim farkı herhangi bir hissede geçmişten bugüne kadar tüm sinyallere uyulduğunda toplamda zararlı çıkma noktasına kadar şimdiye kadar hiç varmamıştır. Varyant'ın hisselerdeki verim farkı daha ziyade kâr miktarının çokluğu veya azlığı şeklinde ortaya çıkmıştır. Varyant'ın bugüne kadar elde ettiği sonuçlar incelendiğinde rahatlıkla görülebilir ki sistemin herhangi bir hisse senedinde günlük grafikte halka arzından bu yana tüm sinyallerine birebir uyulmuş olsa idi seçilen hisse senedi hangisi olursa olsun şu anda toplamda kesin bir şekilde kârda olunacaktı (Elbette halka yeni arzedilmiş veya henüz istatistiksel olarak anlamlı olacak kadar sinyal üretilmemiş hisseler hariçtir). Bu durum çok ciddi bir başarıya işaret etmektedir. Peki bu başarı nereden kaynaklanıyor? Varyant'ın sinyal üretme mekanizması ve yaklaşımı genel kullanıma oldukça müsaittir. Yani özel olarak bazı ürünler hedeflenmediğinden sistem her hissede başarı sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Sistemin bugüne kadar her hissede kâr elde edebilmiş olması sistemin yaklaşımının veya yönteminin genel geçer bir yöntem olduğunu da zaten ispatlamaktadır. Varyant'ın yaklaşımının genel olması aynı zamanda sistemin gelecekte verimini sürdürebilmesi ihtimalini de artırmaktadır. Sistem yıllar önce geliştirilmiş olmasına rağmen hala başarıyla çalışmaktadır.

Borsa yatırımcısının temel amacı elde edilebilecek en yüksek kazancı elde edebilmektir. Yani sadece kazanç elde etmiş olmak genellikle yeterli görülmez. Kazancın mümkün mertebe yüksek olmasına çalışılır. Varyant her hissede sinyal üretir ancak bazı hisselerdeki geçmiş sinyaller diğerlerine göre daha yüksek başarı elde etmiş olabilir. Gelecekte elde edilecek kazancın yüksek olma ihtimalini artırmak için sistemin geçmişte yüksek verim sağladığı hisseleri seçmek ve sistemi bu hisselerde kullanmak akıllıca bir yaklaşım olabilir. Bu noktada Yatırım Teknolojileri olarak yatırımcılara çok önemli bir destek sağlamaktayız. Geliştirmiş olduğumuz raporlama altyapımızla Varyant sisteminin geçmişte hangi hissede hangi fiyattan hangi sinyalleri ürettiğini ve kâr grafiğinin nasıl şekillendiğini talep eden müşterilerimize sunmaktayız. Bu raporlar sayesinde hisse senedi yatırımcısı satın aldığı sistemin geçmişte hangi hissede nasıl bir verim elde ettiğini rahatlıkla görebildiği gibi isterse bu raporları kullanarak sistemin geçmişte en başarılı olduğu hisseleri seçip kazanma ihtimalini daha da artırabilir.

Varyant'ın başarısı sistemin bir hissede vaya hisse gurubunda belirli bir dönem boyunca düzenli olarak kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sistemli yatırım işi bir süreçtir. Sistemin başarı ihtimali, belirli bir süre boyunca disiplinli bir şekilde kullanıldığında artmaktadır. Birgün bir hissedeki sinyallere göre işlem yaparken yarın bu hisseyi tamamen bırakıp başka bir hissedeki sinyallerin peşine düşmek verim kaybına neden olabilir. Çünkü otomatik sinyal sistemlerinin kârlı işlemleri olduğu gibi zararlı işlemleri de vardır. Sürekli hisse senedi değiştirildiğinde ise hisselerin tesadüfen zararlı işlemlerine denk gelinebilir. Zararlı işlemler nispeten kârlı işlemlerden çok daha ufak olsa bile bu durum toplamda verim kaybına neden olabilir. Böylece düzenli kullanıldığında kazanç sağlayacak bir sistemden yeterince faydalanılamamış olur. Sistemli yatırım yaparken disiplin ve istikrar esastır.

Piyasada işlem gören yüzlerce hisse senedi mevcuttur. Bu nedenle hergün tüm hisse senetlerinin tek tek incelenip sistemin hangilerinde sinyal ürettiğine bakmak ciddi bir iş yükü getirebilir. Bu sorunu çözmek için Varyant sistemini satın alan yatırımcılara sistemin Explorer versiyonunu ücretsiz olarak sunmaktayız. Sistemin Explorer versiyonu ile yüzlerce hisse senedini saniyeler içinde taramak ve sistemin hangilerinde AL ya da SAT sinyali ürettiğini tespit etmek mümkündür. Explorer teorik olarak tüm periyotlarda kullanılabilmesine rağmen tipik kullanım alanı hisse senetlerinin günlük grafikleridir. Sistemi hisselerde günlük grafikte kullanan bir yatırımcı gün içinde hisselerin ne yaptığını takip etmek veya sistemin sinyal verip vermediğini izlemek zorunda değildir. Sadece akşamları sistemin sinyallerine bakması yeterlidir. Akşamları Explorer verisyonunu çalıştırıp o gün AL ya da SAT veren hisseleri tespit edip buna göre ertesi sabah işlemlerini gerçekleştirebilir. Eğer AL veren birden çok hisse senedi varsa kendi yöntemlerine göre bunları eleyebileceği gibi sistemin geçmişte en başarılı olduğu hisseleri de tercih edebilir. Explorer versiyonunun otomatik tarama imkânı yatırımcılara ciddi ölçüde zaman kazandırmaktadır.  

Varyant otomatik al sat sinyal sistemi hisse senetlerinde istenen periyotta kullanılabilir. Ancak hisse senetlerinin gün içi hareket marjı genellikle düşük olduğundan  tüm sinyallere uyulduğu durumda 5, 15, 30, 60 dakika gibi küçük periyotlarda toplam verim düşebilmektedir. Hergün belki birkaç çok iyi yükselen hisse bulunsa da geri kalan hisselerin çoğu gün içinde yatayda hafif salınımlarla günü tamamlarlar. Hisselerde küçük periyotlarda verimin düşmesi Varyant'a özgü bir durum değildir. Mesele hisse senedi piyasasının genel karakterinden kaynaklanmaktadır.Hisse senetlerinde küçük periyotlu fiyat grafiklerini kullanmak demek küçük trendlerden ve ufak hareketlerden yararlanmaya çalışmak demektir. Oysa hisse senetlerinin çoğu gün içinde kararsız ve trendsiz davranış sergilerler. Bu yüzden Varyant'ın hisse senetlerinde küçük periyotlu grafiklerde kullanılması durumunda fazla sayıda sinyal oluşabilir ve bu nedenle verim düşebilir. Fakat kullanılan grafik periyodu arttıkça Varyant'ın hisselerdeki verimi de ortalama olarak yükselir. Elimizde bulunan sisteme ait geçmiş işlem listeleri bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Sistemin geçmiş verilere göre ortalamada en yüksek verimle çalıştığı periyot günlük periyottur. Günlük periyotta fiyat grafiğindeki herbir bar veya mum 1 güne karşılık gelir. Periyot günlükten seanslığa düşünce ortalamada sistemin hisselerdeki verimi de düşmeye başlar. 60 dakikalık grafikte tüm sinyallere uyulduğunda başarılı verim elde eden hisse sayısı ise oldukça düşüktür. Burada verimden bahsedilirken sistemin belirli bir hissedeki tüm sinyallerine uyulması durumunda oluşan verimden bahsedilmektedir. Sistemin tüm sinyallerine uymak yerine sistemi yardımcı bir unsur olarak kullanmak isteyen yatırımcılar elbette istedikleri periyotta rahatlıkla kullanabilirler. Diğer taraftan hisselerde ortalamada en iyi verimin günlük periyotta elde edildiği ifade edilirken bu durumun tüm hisseler için geçerli olmadığı da unutulmamalıdır. Burada bir ortalamadan bahsedilmektedir. Yani örneğin bazı hisselerin seanslık grafikteki verimi günlük grafikteki veriminden daha iyi olabilir. Varyant sistemi belirli bir hisse senedinin grafiğinin üzerine konulduğunda hissenin geçmiş sinyalleri görülebilmektedir. Geçmişte oluşmuş olan bu sinyallere bakılarak belirli bir hisse senedi için ideal periyot belirlenebilir. Bu ayrıntılarla uğraşmak istemeyen yatırımcı ise sistemi herhangi bir araştırma yapmaksızın günlük grafikte rahatlıkla kullanabilir. Burada yapılan açıklamalar sistemin verimini daha da artırmak isteyen yatırımcılar içindir.

Varyant VOB ve borsa sinyal programını, borsanın ve İMKB endekslerinin orta-uzun vadedeki trendini öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Bu bilgi, içinde bulunulan dönemin hisse senetlerinde yatırım yapmak için uygun olup olmadığı konusunda oldukça faydalı olacaktır. Sistemi haftalık endeks grafiği üzerine yerleştirerek endekste ana trendin hangi yönde olduğu konusunda ciddi şekilde yardım alınabilir. Sistemin verdiği bu sinyaller çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Örneğin kullanıcı isterse sadece haftalık grafikteki sinyal AL durumunda olduğu zamanlarda hisselerde yatırım yapma yolunu seçerek hisse senetlerindeki sistemin performansını daha da artırabilir. Aşağıdaki resimde yazılımın İMKB-30 haftalık grafiğinde üretmiş olduğu sinyal örnekleri sunulmuştur. Program İMKB-100, İMKB-50 gibi diğer endeks grafiklerinde kullanılabileceği gibi XBANK, XGIDA gibi sektörel bazlı endekslerde de kullanılabilir. Resimden de kolaylıkla anlaşılabileceği üzere haftalık grafikte sistemimiz oldukça isabetli sinyaller üretmiştir. 2008'de başlayan kriz boyunca sistem SAT durumunda kalırken 2009'da başlayan yukarı trendin hemen başında AL sinyali üretmiş ve yukarı trendin devam ettiği uzunca bir süre boyunca AL sinyalini korumuştur. Sistem en son Aralık 2010'da SAT sinyali vermiştir ve bu tarihten itibaren borsa dalgalanmalarla birlikte düşüşünü sürdürmüştür.Bir kullanıcı sistemin haftalık sinyallerini kullanmış olsaydı 2008 krizinden neredeyse hiç etkilenmeyecekti ve krizin bitiminde başlayan yukarı hareketin hemen başlarında da sistemin AL sinyali ile birlikte borsaların tekrar yatırım yapılabilir hale geldiğini anlayabilecekti ve 2009 ve 2010 yılları boyunca devam eden yukarı trendden sonuna kadar faydalanmış olacaktı. Aralık 2010'daki SAT sinyali ile birlikte de borsalarda düşüş olma ihtimalinin arttığını önceden ferkedebilecekti.

Borsalarda haftalık sinyalleri yardımcı unsur olarak kullanmak sistemin tek tek hisselerde elde ettiği kazancı daha da artırmak içindir. Bu ayrıntılarla ilgilenmeyen yatırımcı sistemi sadece hisselerin grafiklerinde de rahatlıkla kullanabilir.

Aşağıda sistemin İMKB-30 endeksinde haftalık grafikte verdiği sinyaller görülmektedir:

Günlük periyotta MUTLU hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta ISGYO hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta VESBE hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta AYGAZ hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta TRKCM hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta ACIBD hissesi sinyallerinden örnekler:

Günlük periyotta ASUZU hissesi sinyallerinden örnekler:

Her ne kadar yukarıdaki grafiklerde her işlemde elde edilen kâr ya da zararın sermayeye katılması yoluyla işlem yapılması durumunda geçmişte oluşmuş olan kâr grafikleri sunulmuş olsa da aslında bir sistemin kârı ile birlikte riskini en net gösteren grafiğin her işleme sabit sermaye ile girilmesi durumunda oluşan kâr grafiği olduğu unutulmamalıdır. Çünkü tüm sermaye ile işlem yapıldığında her işlemde yatırılan sermaye farklı olacağından, tüm sermaye ile işlem yapılan yöntemde oluşan kâr grafiğinin içerisinde değişken sermaye miktarından kaynaklanan bir unsur mevcuttur.

Diğer taraftan bir sistemin belirli bir hissede elde etmiş olduğu kâr grafiğindeki salınımlar ne kadar az ise sistemin o hissede o derece istikrarlı ve düşük riskle çalıştığı kabul edilir. Grafikteki salınımları ve dolayısıyla riski en net gösterebilen kâr grafiği ise her işleme sabit sermaye ile girilmesi durumunda oluşan kâr grafiğidir. Bir sistem için istikrarın yüksek, riskin düşük oluşu, elde edilen toplam kâr rakamından çok daha önemlidir. Bu nedenle Yatırım Teknolojileri olarak sadece yüksek kazanç elde edebilen sistemler değil aynı zamanda bu kazancı mümkün olan en az riskle ve en yüksek düzeyde istikrar ile elde etmeyi başarabilen sistemler geliştirmeye gayret sarfetmekteyiz.

Burada performansları sunulan hisse senetleri örnek teşkil etmeleri maksadıyla sunulmuşlardır. Performansları sunulan hisse senetleri özel olarak Varyant sisteminin en yüksek getiriyi elde ettiği hisselerden seçilmemişlerdir. Burada sunulan performanslara benzer performansa sahip birçok hisse senedi bulunabileceği gibi burada sunulanlardan kâr rakamı bağlamında daha yüksek kazanç sağlamış başka hisse senetleri de mevcuttur.  

Burada sunulan performanslar Varyant sisteminin ilgili hisse senedinde tüm sinyallerine uyulmuş olması durumunda oluşan performanslardır. Geçmişte bu performansların elde edilmiş olabilmesi için sisteme ısrarlı ve disiplinli bir şekilde uyulmuş olması zaruridir. Sistemli yatırım işinin anlık bir olay olmadığı ve bir süreç meselesi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Aşağıdaki tabloda Varyant v2.91 sinyal sisteminin Günlük periyotta geçmişte bazı hisse senetlerinde elde etmiş olduğu net kâr rakamları sunulmuştur.
Tabloda hisselerin 2 farklı kullanım şekli için ayrı ayrı net kâr rakamları yer almaktadır.
"Sabit sermaye ile" kolonunda her sinyale 10000 TL sabit sermaye ile girildiği farzedilerek elde edilmiş olan net kâr rakamları sunulmuştur.
"Her işlemde tüm sermaye ile" kolonunda ise 10000 TL başlangıç sermayesi ile başlanıp kâr ve zararların hesaba eklenmesiyle oluşan toplam sermaye ile bir sonraki işleme girildiği farzedilerek elde edilmiş olan net kâr rakamları yer almaktadır.
"Başlangıç Tarihi" kolonu hissedeki ilk sinyal tarihidir. "Bitiş Tarihi" ise hissede en son pozisyonun kapatıldığı yani SAT sinyalinin alındığı tarihtir. Halen açık olan pozisyonlar yani AL sinyali gelmiş fakat henüz SAT sinyali gelerek pozisyon kapatılmamış olan işlemler hesaplamalara dahil değildir.

	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Başlangıç Sermayesi	Net Kâr (Sabit Sermaye ile)	Net Kâr (Her İşlemde Tüm Sermaye ile)
MUTLU	30.11.1994	31.10.2011	10.000 TL	105.422 TL	20.657.019 TL
KONYA	14.01.1991	23.02.2012	10.000 TL	138.083 TL	90.490.740 TL
PNSUT	07.12.1990	30.03.2012	10.000 TL	166.844 TL	86.424.045 TL
MRDIN	14.01.1991	19.10.2011	10.000 TL	150.134 TL	310.028.030 TL
TRKCM	18.01.1991	23.03.2012	10.000 TL	146.462 TL	45.223.466 TL
BOLUC	12.05.1989	06.04.2012	10.000 TL	141.390 TL	146.221.717 TL
ALCAR	09.06.1992	06.01.2012	10.000 TL	132.241 TL	12.741.610 TL
KRDMB	05.01.1999	24.02.2012	10.000 TL	104.466 TL	3.135.023 TL
FROTO	26.03.1990	23.02.2012	10.000 TL	155.344 TL	97.602.858 TL
AYGAZ	24.09.1990	02.03.2012	10.000 TL	109.074 TL	9.746.032 TL
EGEEN	13.07.1990	05.12.2011	10.000 TL	188.496 TL	80.067.320 TL
PARSN	18.01.1991	05.03.2012	10.000 TL	183.164 TL	263.395.302 TL
MAALT	22.03.1990	29.03.2012	10.000 TL	152.589 TL	48.381.532 TL
AKGRT	21.03.1995	10.04.2012	10.000 TL	101.791 TL	5.769.554 TL
AKCNS	02.01.1997	19.10.2011	10.000 TL	72.105 TL	2.405.670 TL
ALARK	26.12.1989	06.01.2012	10.000 TL	167.011 TL	38.032.765 TL
ACIBD	03.01.2001	21.03.2012	10.000 TL	56.889 TL	924.809 TL
OTKAR	11.09.1995	29.03.2012	10.000 TL	103.840 TL	9.639.993 TL
IZOCM	02.05.1990	29.03.2012	10.000 TL	109.543 TL	16.676.715 TL
EREGL	10.11.1988	09.03.2012	10.000 TL	123.881 TL	52.491.338 TL
CRDFA	02.04.1998	23.09.2011	10.000 TL	118.236 TL	10.041.820 TL
CIMSA	14.04.1989	28.03.2012	10.000 TL	135.980 TL	105.016.078 TL
ADNAC	24.05.1991	02.03.2012	10.000 TL	110.419 TL	15.405.190 TL